博时中证可持续发展100ETF正式上市交易

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发表时间:2020-03-02 11:14作者:社投盟来源:社会价值投资联盟服务号




2月20日,国内创新的可持续发展主题投资ETF——博时中证可持续发展100ETF正式在上交所上市交易并开通日常申购(场内交易代码:515090,申赎代码:515091)。



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2020年2月20日,博时中证可持续发展100ETF正式登陆上海证劵交易所上市交易。


这是国内创新的可持续发展主题ETF,将可持续发展因素作为投资决策的重要组成部分。该基金基于社会价值投资联盟长期关于可持续发展研究提供的成果和数据,由博时基金发行。


博时中证可持续发展100ETF于2020年1月19日正式成立,成立规模 14.75 亿元。此次上市后,博时可持续发展100ETF将迎来更多“玩法”:投资者将可像买卖股票一样,直接在场内便捷买卖,不仅没有申赎费用和印花税,同时还可以将场内买卖和场外申赎两种机制联动来进行套利交易。

当下,随着越来越多的投资者开始关注并倾向于投资透明度较高的公司,ESG 投资的重要性日益凸显。去年12月24日,全球指数和数据提供商富时罗素宣布,已将约 800 只 A 股纳入富时罗素的 ESG 评级和数据模型覆盖范围。据了解,目前富时罗素 ESG 评级已经覆盖 1800 家中国公司股票。

社投盟主席马蔚华高度评价道,“博时中证可持续发展100ETF不仅弥补了中国市场在可持续发展价值挂钩的被动投资产品方面的空白,也是可持续发展金融的首创,开启了一个新商业文明的时代。可持续的发展,不单是追求经济效益,也要努力实现社会价值。”



博时中证可持续发展100ETF则是属于有中国特色、贴近中国国情的ESG投资产品。据了解,该基金采用完全复制法追踪中证可持续发展100指数。该指数以沪深300指数这一国内优质指数的成份股为样本池,选出其中 100 只在经济(E)、环境(E)、社会(S)、治理(G)方面综合价值更高的上市公司,同时为了更加贴合国内投资环境,中证可持续发展100指数在传统在 ESG 的基础上,加入投资过程中更关注的经济效益(E)的评估维度,并将ESG指标结合中国企业和市场情况进行了专业化设计。


具体来看,这 100 只成份股的选择可谓优中选优。首先通过“筛选子模型”,从产业政策、特殊行业、财务问题、负面事件、违法违规、特殊处理 6 个方面 17 个指标剔除资质不符的上市公司。接着再通过“评分子模型”,从驱动力、创新力和转化力三大方面 57 个细分指标对上市公司进行评分。最终选取评分从高到低的前 100 家公司,按照自由流通市值加权构建组合,同时单个公司权重不超过 10%。

如此的层层选拔,也并非一劳永逸,而是每过半年就要重新调整一次,从最新的一期成份股名单来看,指数聚集了在各自领域中兼具社会价值和经济价值的优秀公司。Wind 数据显示,从基日(2014年6月30日)以来截至2020年2月19日,中证可持续发展100指数上涨 110.14%,年化收益 14.47%(数据来源:Wind/截至20200219)

值得一提的是,中证可持续发展100指数评分模型中的许多特色子指标,如研发能力、客户价值、公益贡献等,与盈利、成长等传统上市公司评价指标相关性较低,彼此间形成了较好的互补关系。

购买方式参见下图

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成立 21 年以来,博时基金一直坚守“做投资价值发现者”理念,践行社会责任和ESG投资理念,除了定制中证可持续发展100指数、推出ETF产品,帮助投资者通过这一费用低廉、交易灵活、透明度高的投资工具有效进行ESG投资外,2018年,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称 UN PRI),成为首批在国内践行ESG投资理念的公募基金公司之一;2019年,博时基金联合社会价值投资联盟、北京大学国家发展研究院作为种子发起单位联合发起了“可持续发展金融创新实验项目”,并联合社会价值投资联盟举办了2019中国中国可持续发展金融论坛,以实际行动促进ESG投资在国内的发展。

基金投资需谨慎
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