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义利99指数
义利99指数编制方案
社投盟与万得联合编制并发布了全球首个可持续发展价值主题指数——义利99指数(CI003004R)。 此前,社投盟还发布A股上市公司社会价值“义利99”2018年度榜单,并与万得联合发布了上市公司社会价值评级。 义利99指数是根据社投盟牵头研发的“上市公司可持续发展价值评估模型”,从沪深两市规模最大、流动性最好的300家公司中评选可持续发展价值最高的99家公司作为样本股,以反映沪深两市上市公司社会价值创造能力与股价走势的变动关系。 作为全球第一支可持续发展价值主题指数,义利99指数采用分级靠档的加权方式,以2013年12月16日为基期,基点为1000点。 义利99指数反映的是上市公司经济、社会、环境综合效益,不仅考量上市公司过去的表现以及当下的市值,还考察了上市公司的持续发展和创造价值的能力义利99指数的发布具有十分重要的意义。 首先,它将为我国投资者践行可持续发展价值投资提供关键的信息和工具,引导资金流向创造经济、社会、环境综合价值的上市公司,促进资本市场关注价值内涵、回归价值投资。 其次,它将为社保基金、保险资金等长期资金提供有力的投资工具,既能发挥其社会价值属性,又能获得较高的财务回报。 再者,它还将促进资本市场形成“义利并举—义利转化—义利双升”良性循环,提升资本市场有效性和公允度,优化资源配置效率,推动经济结构、产业结构高质量有效益的发展。 特别的是,它也为监管机构稳定资本市场波动提供政策工具,反映我国国民经济发展状况,发挥国民经济晴雨表的功能。 深交所综合研究所研究员曾斌认为,义利99指数从多个维度反应出了公司治理近年来的变化趋势,指数重点关注了可持续发展、环境保护以及利益相关者等主题,这些主题可以说前瞻性的勾画了未来十年中国上市公司治理应当关注的重点,“义利并举”必将引领公司的健康发展

数据来源:Wind金融终端

2020年5月22日,义利99指数报收2121.35点。自基日以来,义利99指数累计涨幅112.14%。
5月22日,义利99指数收跌-2.23%,上证50、沪深300、上证综指分别下跌-2.49%、-2.29%、-1.89%。义利99指数成分股中,今天股价上涨的公司4家,股价下跌的公司94家,1家持平。
其中涨幅最大的3家公司海康威视(002415.SZ)、大华股份(002236.SZ)、康弘药业(002773.SZ),涨幅分别为1.18%、0.44%、0.17%





1、引言

义利 99 指数是根据社会价值投资联盟(深圳)研发的“A股上市公司可持续发展价值评估模型”(由筛选子模型和评分子模型组成),从沪深两市规模最大、流动性好的 300 家公司中评选可持续发展价值最高的 99 家公司作为样本股,以反映沪深两市上市公司可持续发展价值创造能力与股价走势的变动关系,于 2018 年 11 月在 Wind金融终端上线。


2、样本空间

基于沪深两市规模最大、流动性好的 300 家公司。

3、选样方法

义利 99 指数成分股是按照以下步骤从样本空间中选出的上市公司:















4、指数计算

义利 99 指数以“点”为单位,精确到小数点后 2 位。

4.1 基日与基期

义利 99 指数以 2013 年 12 月 16 日为基日,基点为 1000 点。

4.2 指数计算公式

义利 99 指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:










指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股股本进行调整而获得。要确定调整股本数,需要确定自由流通股本和分级靠档两个因素,参见 Wind。

5、样本调整

5.1 调整频率

每半年调整一次,成分股调整实施时间分别是每年 1 月和 7 月。

5.2 临时调样

在有特殊事件发生,以致影响指数的代表性和可投资性时,或样本股发生严重违背社会价值主张的负面事件时,经社标委审核同意,将对义利 99 指数成分股做出必要的临时调整。

5.3 备选名单

为提高指数成分股临时调整的可预期性和透明性,义利 99 指数设置备选名单,用于成分股定期调整之间发生的临时调整。每次成分股定期调整时,设置备选名单,备选名单中股票数量为指数样本数量的 10%,义利 99 指数设置 10 只备选成分股。

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