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”义利99“报告
可持续发展ESG2.0数据库
可持续发展金融前沿月报

可持续发展ESG2.0数据购买途径


社投盟已在官网开通可持续发展ESG2.0数据销售平台,除此之外,万得已于2019年9月11日正式上线可持续发展价值ESG2.0数据,是中国境内唯一一家被社投盟授权销售可持续发展ESG2.0数据包的数据提供商,也是目前此数据唯一的第三方销售平台。


1、万得金融终端

如若您已购买万得金融终端,可到万得金融终端的三个功能界面进行可持续发展价值ESG2.0数据浏览或者下载:

1)      SCR沪深公司研究-可看到沪深300家公司最新评级及历史评级,可导出Excel

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图1 万得金融终端SCR沪深公司研究-可持续发展价值评级(社投盟)界面


2)      股票数据浏览器-社会价值投资联盟ESG评级数据设置在公司资料下的ESG环境、社会和公司治理综合评级指标中,可以提取对应公司对应时间评级,可导出Excel

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图2 万得金融终端股票数据浏览器-社会价值投资联盟ESG评级数据提取界面


3)      F9深度资料-可浏览汇总页面,社投盟详细数据页面需要申请权限,不能导出Excel

点击http://lxi.me/igu94,进行数据浏览权限申请。


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图3 万得金融终端F9公司深度资料-ESG评级数据-汇总页面


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图4 万得金融终端F9公司深度资料-ESG评级数据-社投盟详细数据页面


2、万得可持续发展ESG2.0数据库

  万得可持续发展ESG2.0数据库可进行数据的实时下载,由万得销售人员负责进行销售和后期服务。如有购买需求,请联系万得销售。PS:购买数据库的客户如有万得金融终端,万得终端也会相应的给客户开通F9节点下ESG数据详细数据浏览页面的权限。


3、 社投盟可持续发展ESG2.0数据库

如有数据库购买需求,也可直接通过社投盟官方购买链接申请购买数据库。申请提交成功后,社投盟销售人员会尽快与您取得联系进行后期销售服务。社投盟平台销售的可持续发展ESG2.0数据库将会以Excel数据表格形式一次性发给购买者。社投盟的售后服务期限为1年,服务内容为将服务期内更新数据及时发放给购买者。详情请联系社投盟销售人员进行咨询。

点击http://lxi.me/igu94进入数据库购买申请表。



数据类型及价格一览表

可持续发展ESG2.0数据库

数据浏览类型

数据获取途径

数据内容

申请链接

价格

万得金融终端浏览

SCR沪深公司研究

沪深300家公司最新及历史评级数据,可导出Excel

无需申请

免费一年

股票数据浏览器

对应公司对应时间评级数据,可导出Excel

F9深度资料

可持续发展价值评分、评级及分析数据

http://lxi.me/igu94

可持续发展价值ESG2.0数据包

购买万得数据库

可持续发展价值评分(一二三级指标得分)和评级的最新及历史数据

请联系万得销售

具体价格请联系社投盟

购买社投盟数据库

http://lxi.me/igu94


可持续发展ESG2.0数据评估模型


可持续发展价值评估模型实行“先筛后评”的机制,由“筛选子模型”和“评分子模型”两部分构成。“筛选子模型”是可持续发展价值的负向剔除评估工具,包括6个方面、17个指标,对评估对象进行“是与非”的判断,若评估对象符合任何一个指标,即被判定为资质不符,无法进入下一步量化评分环节。“评分子模型”是可持续发展价值的正向量化评估工具,分为通用版、金融专用版和地产专用版。

可持续发展价值评估是一次系统性的社会创新实验。它贯通了可持续发展的全球共识、五大发展理念的中国方略和“义利并举”的价值主张,构建了从基础层、工具层和应用层的开发路径,提出了目标|驱动力、方式|创新力和效益|转化力的评估方式,并初步探索了形成机制和传导路径。可持续发展价值评估依据了3A三力三合一的原理。3A指AIM(目标)、APPROACH(方式)和ACTION(效益)的英文简称,是可持续发展价值评估的基础结构;三力指目标的驱动力、方式的创新力和效益的转化力,是可持续发展价值评估的主要特征;三合一指目标的驱动力、方式的创新力和效益的转化力协同作用,是可持续发展价值评估的平衡机制。(详情请看义利99报告



可持续发展ESG2.0数据简介


可持续发展ESG2.0数据反映了社投盟使用自主研发的可持续发展价值评估模型对A股上市公司进行的经济、社会和环境综合价值评估的结果,包括可持续发展价值评分(包括总分、一级指标、二级指标、三级指标评分)和评级。可持续发展价值ESG2.0数据从2016年开始,2016与2017年每年6月进行一次评估,2018年之后每年6月和12月进行两次评估,与沪深300调整频率一致。

可持续发展价值评估的信息来源于公开披露的信息,主要来自上市公司年度报告、社会责任报告、可持续发展报告、ESG报告、企业官网、临时公告、监管部门的监管信息、第三方数据提供商等。为突破数据困境,社投盟采取了如下措施:

1)      首先,制定了详尽的工作操作手册,对数据定义、类型、性质、功能、来源、期限、质量和数据样本和标杆进行了详尽的需求界定,并搭建出数据库雏形。

2)      其次,综合考虑了数据库规模、执行效率和利益冲突等因素,选取了万得资讯作为定量指标数据的合作方;组建了项目团队(20 人)进行定性指标的数据检索。

3)      再次,制定了周密的分工协同计划。数据团队背对背检索、交叉验证,核心组参与下进行了第一次复核,在数据专家组指导下进行了第二次复核,明箱挑战下(专家在签署并遵循保密协议的情况下,有权对任何排名提出复议并调阅该公司的全部数据)进行了第三次复核。

4)      最后,与监管部门、主流媒体和产业协会组织的信息进行验证。在取得了资本市场规定披露的全部数据后,与国家环保部、国家安全生产监督管理委员会、国家税务总局、国家认证认可监督管理委员会、各级人民法院以及各产业主管部委公开的数据库和黑名单等进行了印证,对主流媒体披露的负面信息进行了检索和分析。


近日,社投盟可持续发展ESG2.0数据库在WIND金融终端正式上线。


社投盟是中国首家专注于促进可持续发展金融的国际化新公益平台。日前万得上线的可持续发展ESG2.0数据库产品是社投盟可持续发展价值评估标准研发成果之一,是根据社投盟自主研发的可持续发展价值评估模型,以A股上市公司沪深300成分股为对象,进行经济、社会和环境综合价值的量化评估数据库。


A股上市公司可持续发展价值评估模型(下称“评估模型”),是社投盟以跨界协同、智慧众筹的方式协同200多位国内外专家建立的。评估模型由“筛选子模型”和“评分子模型”两部分构成,围绕企业为何存续(AIM | 目标 | 驱动力)、企业如何持续发展(APPROACH | 方式 | 创新力)和企业做出怎样的贡献(ACTION | 效益 | 转化力)三个方面,对上市公司进行经济、社会和环境综合价值评估,是对上市公司财务和非财务方面的综合考量。



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该数据库目前包括2016年6月、2017年6月、2018年6月、2018年12月和2019年6月总共4年5期沪深300的总分、评级及一、二、三级指标评分数据。数据库每年6月和12月进行两次更新(沪深300成分股调整后15个工作日内同步调整)。


以沪深300为样本池,根据可持续发展价值评估模型的量化评分,进行了因子分析和5年数据回测,分析结果显示该数据库具备三大优势:
第一,五年回测内收益率持续跑赢沪深300。

以量化评分最高的前100家公司,按照自由流通市值加权构建“可持续发展100”指数,指数中单个样本权重不超过10%。从历史回测看,指数持续跑赢沪深300,且具有更稳定的超额收益。



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从指数特征看,可持续发展100指数相比沪深300指数估值更低、股息率更高并且盈利能力更


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第二,五年回测内回撤率持续优于沪深300。

通过对标中证100指数成分股,分析可见可持续发展100指数成分股规避风险能力更高。可持续发展100指数成分股与中证100指数成分股历史重合度在50%~60%左右,但是可持续发展100指数在选股方面比中证100有更好的规避风险能力。

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第三,发现超额收益率的非财务性驱动因子。

在因子分析中,发现超额收益率的非财务性驱动因子,可持续发展价值评估模型的单个指标也可融入投资策略作为挑选投资标的有效指标。以非财务驱动因子“绿色发展”为例,从2014年6月30日到2019年7月1日,沪深300内高评分绿色发展组的表现显著好于低评分绿色发展组、无评分绿色发展组。同时,高评分绿色发展组在回测区间也战胜了沪深300全收益指数,而低评分绿色发展组又好于那些没有披露绿色发展相关信息的公司。

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为进一步为资本市场提供更充分的分析数据,社投盟与万得合作,免费公开16年6月、17年6月、18年6月以及18年12月的4次三级指标评分数据。具体权限开通,请联系社投盟:


1、填写表单申请,我们会联系您

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2、致电我们:0755-86538254

3、邮件咨询:info@casvi.org

4、联系小盟:下方扫小盟二维码

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